艾琳心法_股票抓住大波段的奧秘

艾琳心法 _抓住大波段的奧秘 艾琳歆于 2010 年 6 月開帖，8 月開始使用一個一致化的簡單系統(tǒng)操作，至 2011 年 6 月，盈利 200%左右。現(xiàn)將其系統(tǒng)試用文字表述如下（個人認為所有人的系統(tǒng)均應如此表述出來，部分內(nèi)容可以缺項）。一、策略（系統(tǒng)之君）1、操作對象：股指期貨主力合約 2、操作周期：日內(nèi) 3、操作目標：抓大放小，力爭抓住所有日內(nèi)單邊行情（發(fā)生概率約 33%），過濾掉震蕩行情，實現(xiàn)帳戶權益穩(wěn)定增長。二、規(guī)則（系統(tǒng)之帥）1、開倉：每天最多兩次。首倉于上午 10 時至 10 時 30 分之間開倉，方向為當日有較大可能發(fā)生單邊行情的方向，倉位 50%（從一手發(fā)展至 4 手）。如首倉失利，第二倉于 11 時至下午 1時 30 分開倉，內(nèi)容同上。2、止損：每日每手不超過 20 點，一般為 10 點止損。如獲利超過 10 點，則將止損位置移至開倉位（即平推）。3、持倉：無增減倉位、無輪動。4、止盈：無 5、平倉：下午 3 時至收盤的 15 分鐘內(nèi)，以所能選擇的最佳 1 分K 線平倉。三、技術（系統(tǒng)之將）1、首倉方向和點位選擇：先分析周線、日線級別趨勢，以日線級別順勢操作為主，在關鍵支撐阻力位置或順勢漲跌幅度過大時逆勢操作。初步選定方向后，觀察開盤后 30 分至 40 分的多空競爭力度，如與自己初選方向的反向運動力度不大，就最終確定初選方向，并于 10 時至 10 時 30 分選擇反方向關鍵分線（最好是開盤后的次高點或次低點）開倉。2、次倉方向和點位選擇：暫時沒有看出來?；臼谴_認反向破位了即反手，反向運動無爆發(fā)力的話，走穩(wěn)后按原方向開倉。四、資金（系統(tǒng)之卒）1、倉位管理：倉位不超過 50%，日最大損失不超過總金額的 1.5%。2、復利操作：是 3、資金曲線管理：無。目前未發(fā)現(xiàn)因資金曲線回調而減少倉位或因資金曲線增長過快而減少操作的情況。不管哪種模式下的收益我都不懷疑。因為期貨是杠桿交易任何奇跡都有可能發(fā)生，如果遇到日內(nèi)大行情翻倍都是有可能的，所以不討論這個。我也沒統(tǒng)計過艾琳歆的勝率，但從資金回撤幅度上估算，一定是在 50%以上。如果不算隔夜以外虧損，艾琳歆的資金回撤幅度應該不超過 10%，甚至不超過 5%。就按她自己所說 2010 年按月結算月月都是盈利的。就這幾個月的單月統(tǒng)計上來看，1 手盈利至少也在 6 萬以上，也就是動用資金的 50%以上，最多甚至達到 120%。而按月結算沒有資金回撤，這種資金曲線也許是世界上最完美的！既然是完美的資金收益曲線，那勝率上肯定是超出常人的。（難道 狀態(tài)不佳，就不會有連虧的時候？）概率：“止損 38.7%，平推 19.5%，止盈 41.8%”假設這個是艾琳歆真實的勝率統(tǒng)計，那么平推 19.5%必須算做正確的單子?！皠俾省边@個詞可能在平推的問題上有爭議，那就用“判斷方向”這個詞好了，平推的單子第一時間在方向上的判斷是正確的，只是利潤被回吐而已，但不傷害本金。如果說“平推”不算勝率，勝率也不重要。舉幾個例子，用幾個整數(shù)百分比推斷（手續(xù)費忽略不計）：一 止損 40%平推 20%止盈 40%（賠率 1：1 打平 賠率 1：2 盈利）二 止損 50%平推 25%止盈 25%（賠率 1：2 打平 賠率 1：3 盈利）三 止損 60%平推 20%止盈 20%（賠率 1：3 打平 賠率 1：4 盈利）四 止損 60%平推 25%止盈 15%（賠率 1：4 打平 賠率 1：5 盈利）五 止損 75%平推 10%止盈 15%（賠率 1：5 打平 賠率 1：6 盈利）第一種情況下 穩(wěn)賺不賠！第二種情況下保本 第三種情況下虧損 第四種情況下暴倉 第五種情況下 衰神（這個大多數(shù)人應該達不到！但也不是沒可能！但第二、三、四種情況應該是大多數(shù)人的業(yè)績,算上平推勝率都是在 40%以上這個也比較貼近大多數(shù)人的真實勝率水平?。ㄙr率越高，勝率也就越低，賠率和勝率成反比，也就是說抓到的 1：6 大行情的概率要比 1：2 小行情的概率低得多?。?注：勝率和盈虧比屬于魚和熊掌不可兼得的，我們需要在兩者之間尋找到一個適合自己的平衡點。)40%的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都能做到！但平推+止盈=60%+的“方向判斷準確率”應該大多數(shù)人都做不到！交易，唯一的追求就是價差。這本質跟菜場賣菜的阿姨做的事情是一樣的。一件簡單的事情，為什么非要搞得那么復雜，你非要過著苦行僧的生活？未來的行情誰也無法預測，你唯一用到的東西就是規(guī)則，一致性的交易規(guī)則，它讓你站在這場概率游戲的大數(shù)一側。什么思想，什么理念，什么哲學，那些是分析師用過糊弄交易者的語錄罷了。真正的交易者，只關心兩件事：1、我開倉后行情證明我對了怎么辦；2、我開倉后行情證明我錯了怎么辦；盈利不是靠你預測行情的勝率來獲取的，而是依賴“你做錯的時候你盡可能少虧，你做對的時候你盡可能多賺”，這就是 trader（交易者）和分析師的最大差別。#開倉后行情證明正確，持單，若獲利超過 10 點，止損平推。#開倉后行情證明錯了，10 個點止損走人。#-什么時候大盤方向明朗？任何時候都不明朗。任何時候的行情都是拿自己的籌碼賭出來的，ww w.x 盡管很多朋友從來不認為自己在賭，如果當你的籌碼是有利的時，你就要盡可能讓貪婪的欲望放大，否則，你承擔了巨大的風險卻得不到同樣巨大的利潤。-只有收盤后才知道是震蕩或單邊，交易中如果要去考慮這些問題，很多時候會讓自己不知所措。不符合我的行情的時候，我盡可能少虧，符合我的行情的時候我盡可能多賺，我從來不奢望任何行情都能能賺到錢。-有時候交易事實就是在賭博，用確定代價賭不確定的利潤，誰也不知道明天會怎么走，只不過當致命的風險遠離的時候，未來值得一睹。-沒有特別的心情，我的交易非常簡單：主觀經(jīng)驗式的開倉+控制交易次數(shù)，然后就是持有盈利單，沒有太多技術性的理論。-任何時候，持有盈利單都是最安全的交易行為。-你可以控制虧損，但無法決定盈利，盈利需要行情，有時候還需要點運氣。-看了大家的討論，我不知道該說什么，其實從技術角度來說，我的交易簡單到幼稚，沒有大家想的那么復雜。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么時候該休息，并且我一定會這么做，比如現(xiàn)在，我最應該做的事情就是關掉電腦出去逛 街，而不是企圖把虧損的部分賺回來。-任何開倉都逃離不了時間積累的經(jīng)驗輔助，獨立客觀的開倉信號根本就不存在。（80%的規(guī)則+20%的靈活）-我從來就不認為開倉在交易中占據(jù)多大的作用，只有追求微利的炒單才追求開倉，波段交易過于注重開倉會得不償失，會損失更多的機會。-交易是一件經(jīng)常自相矛盾的事情，所以基于邏輯上追求的對錯并不一定會有預期的結果。-這個世界上最白癡的人就是那種自以為發(fā)現(xiàn)了別人不能發(fā)現(xiàn)的真相的人，想想也挺可憐的。自我感覺距離“真相”越近，其實真相距離自己越來越遠。-我從來不奢望平在最高或者最低點。-沒有人希望利潤回撤，但這是交易的一部分，我已經(jīng)很習慣了。-虧損一側是自己可以控制的，盈利則需要行情的支持，不符合 自己行情的時候就盡量控制虧損，等待符合自己的行情狠賺一筆，沒有別的辦法，我從來不會追求完美的交易，我的結算周期是月，不是天，任何時候我都不會讓自己陷入被動。-很多交易者的交易策略從短線來看是非常完美的，幾天就可能翻倍，但缺乏可持續(xù)的盈利空間，我認識一個做上海做期貨的，經(jīng)常見到他跟我說今天又賺了百分之幾十明天又賺了多少，可是一年后他的資金權益卻沒有見成長。-任何交易模式你都要考慮到這種策略放在一個比較長的周期內(nèi)是不是能實現(xiàn)資金權益的增長，而不是拿孤立的幾個交易日來支撐自己。-我也不知道怎么處理，我不會為特定的行情調整自己的方法，唯一的辦法就是堅守自己的規(guī)則，管它行情怎么走，守住自己的底線。并不是所有行情都應該盈利。-我一直沒有找到特別好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持有到收盤，但不代表這是最好的辦法，只是目前我認為它最適合我。-唯一能做的就是堅守自己的底線和處理單子的一致性原則，盈利并不是自己能決定的，有時候需要運氣，這就是交易的魅力所在。-持有的單子在原價被止損了，沒有該不該，或者對不對，這就是交易，任何時候沒有虧錢你就應該慶幸！退一步講，這幾天的震蕩行情，如果我當初平掉后每天再做，結果不會比現(xiàn)在好多少。一個交易做得很好的前輩說過，在任何時候只要不讓資金走勢出現(xiàn)大幅回撤，同時在自己的周期內(nèi)敞開盈利，市場遲早會獎勵你的，可能并不是在這一次。-很多人之所以在整體上無法實現(xiàn)資金的增加，其中一個關鍵就在于他無法承受浮盈的回撤，其實浮盈根本不是你的利潤。-所謂一致性就是你在任何時候都按照自己的規(guī)則做，行情和外界對你毫無干擾，除非出現(xiàn)了規(guī)則內(nèi)大幅度的虧損。-事后諸葛地多說一句，一致性的定義就是只要你堅持自己的，不被別人和行情所左右，市場就遲早會獎勵的。-交易的世界里，本來就沒有肯定和否定的事情。-一個成熟的交易者不會認為交易有獨到的秘訣，即使最賺錢的交易策略也早就是公開的，爛大街的。-能抵御無時不在的誘惑而恪守自己的信仰是贏家和輸家的唯一區(qū)別，其它的沒有任何秘訣。-我有個朋友，她跟我學期貨，跟我一起做單，我的交易策略全部告訴她，我開倉時她也跟，我的交易對她是完全透明的，但是一段時間下來她的賬戶接近暴倉。因為她總是誘惑無處不在的行情里迷失自己，忍受不住策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。-這就是交易，不要總以為賺錢的人有什么獨門秘籍關著門數(shù)錢，這個市場存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁點前人沒有探究到的東西，所以不要認為你有什么新發(fā)現(xiàn)，那更多時候是自我編織的陷阱。